Esplorare le serie di rendimenti

Per analizzare il rischio, il compito chiave è modellare le fluttuazioni di prezzi e tassi su diversi orizzonti temporali; queste fluttuazioni sono i rendimenti. Per calcolare i log-rendimenti dell’indice azionario FTSE e assegnarli a ftse_x, applica in successione le funzioni log() e diff():

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Come hai visto nel video, differenziare in questo modo produce sempre un NA nella prima posizione della serie temporale, che può poi essere rimosso con diff(log(FTSE))[-1]. Tuttavia, nel corso non dovrai farlo a meno che non sia specificato nelle istruzioni.

In questo esercizio calcolerai e traccerai le serie di log-rendimenti per i fattori di rischio azionari e FX che hai già incontrato. I dataset dj0809, djstocks e GBP_USD sono stati precaricati nel tuo workspace.

Questo esercizio fa parte del corso

Gestione del rischio quantitativa in R

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Istruzioni dell'esercizio

Calcola i log-rendimenti dell’indice DJ in dj0809 e assegna l’oggetto a dj0809_x.
Traccia la serie dei rendimenti dj0809_x.
Calcola i log-rendimenti di tutti i prezzi azionari in djstocks e assegna a djstocks_x.
Traccia i rendimenti azionari djstocks_x. Nota che djstocks_x contiene più serie temporali.
Calcola i log-rendimenti della serie del tasso di cambio GBP_USD e assegna a erate_x.
Traccia la serie dei rendimenti erate_x.

esercizio interattivo pratico

Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

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