Esplorare le serie temporali dei fattori di rischio: azioni individuali
Per alcune applicazioni di risk management, può bastare modellare il rischio azionario guardando agli indici. Se vuoi un modello più dettagliato del rischio in un portafoglio di azioni, puoi scendere al livello dei singoli prezzi azionari.
Nel capitolo precedente, hai usato DJ["2008/2009"] per estrarre i dati del Dow Jones da determinate righe di un oggetto xts specificando un intervallo di date come indice. Per estrarre anche dati da particolari colonne, puoi aggiungere un identificatore di colonna, come un nome stringa o un indice numerico, tra le parentesi dopo una virgola. Per selezionare più colonne, includi questi identificatori in un vettore. Questo formato [rows, columns] è coerente con l’indicizzazione della maggior parte degli altri oggetti bidimensionali in R.
data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]
Il pacchetto qrmdata include anche i dati di alcune constituent, ovvero i titoli o le società che fanno parte di un indice più ampio. I dati dei componenti del Dow Jones sono contenuti in "DJ_const". In questo esercizio, visualizzerai i nomi di tutte le sue azioni, selezionerai i prezzi di Apple e Goldman Sachs e li traccerai usando il comando plot.zoo() per mostrare serie temporali multiple.
Questo esercizio fa parte del corso
Gestione del rischio quantitativa in R
Istruzioni dell'esercizio
- Carica i dati dei componenti del DJ
"DJ_const"daqrmdata. - Usa
names()per vedere i nomi inDJ_constehead()per mostrare le prime righe. - Estrai solo i prezzi di Apple (
"AAPL") e Goldman Sachs ("GS") per il 2008-2009 e assegnali all’oggettostocks. - Traccia
stocksusandoplot.zoo().
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Load DJ constituents data
___(___)
# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)
# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___
# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)