Applicare i test di Ljung-Box ai rendimenti su intervalli più lunghi

Cosa succede se applichi le stesse analisi dell'esercizio precedente ai rendimenti mensili invece che a quelli giornalieri? La quantità di dipendenza seriale nei dati sembra aumentare o diminuire?

Gli oggetti djx e djall dell'esercizio precedente sono caricati nel tuo workspace. Ricorda che djall è una serie multivariata.

Questo esercizio fa parte del corso

Gestione del rischio quantitativa in R

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Istruzioni dell'esercizio

Usa apply.monthly() per sommare i log-rendimenti giornalieri in djx e assegna i log-rendimenti mensili risultanti a djx_m.
Compila Box.test() per eseguire i test di Ljung-Box sui valori grezzi e assoluti di djx_m con lag = 10.
Usa apply.monthly() per creare i log-rendimenti mensili per tutte le serie di rendimenti giornalieri in djall e assegna i risultati a djall_m.
Compila apply() per eseguire i test di Ljung-Box sui valori grezzi e assoluti di ciascun componente in djall_m con lag = 10.

esercizio interattivo pratico

Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.

# Create monthly log-returns from djx
djx_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djx_m
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
___

# Create monthly log-returns from djall
djall_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djall_m
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
___

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