Volatilità e correlazione dei rendimenti FX

In questo esercizio scoprirai evidenze di volatilità e dipendenza seriale nei log-rendimenti giornalieri e settimanali dei tassi di cambio. Il dataset fx contiene i log-rendimenti giornalieri per i tassi di cambio "EUR_USD", "GBP_USD", "JPY_USD" e "CHF_USD", mentre fx_w contiene i corrispondenti log-rendimenti settimanali. Entrambi sono disponibili nel tuo workspace.

Nota che il mercato valutario è aperto tutti i giorni della settimana, anche se i volumi più bassi nel weekend generano un ciclo di correlazione settimanale insolito, che sarà evidente in una delle figure che creerai.

Questo esercizio fa parte del corso

Gestione del rischio quantitativa in R

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Istruzioni dell'esercizio

Traccia le serie storiche multivariate fx e fx_w con l’opzione type = "h".
Usa acf() per creare i grafici acf sia per fx sia per i valori assoluti di fx.
Usa apply() per eseguire il test di Ljung-Box, con lag 10, sulle componenti di fx e poi sui loro valori assoluti.
Usa acf() per creare i grafici acf sia per fx_w sia per i valori assoluti di fx_w.
Usa apply() per eseguire il test di Ljung-Box, con lag 10, sulle componenti di fx_w e poi sui loro valori assoluti.

esercizio interattivo pratico

Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.

# Plot fx and fx_w



# Make acf plots of fx and the absolute values of fx
acf(___)


# Apply the Ljung-Box test to the components of fx and their absolute values
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)


# Make acf plots of fx_w and the absolute values of fx_w



# Apply the Ljung-Box test to the components of fx_w and their absolute values
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)

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