Esplorare le serie storiche dei fattori di rischio: indici azionari
In questo esercizio analizzerai un indice azionario e lo visualizzerai per un intervallo di date specifico. I dati utilizzati in questo esercizio e nel resto del corso sono contenuti nel pacchetto qrmdata. Ti serve anche il pacchetto xts per manipolare le serie temporali.
Quando la libreria qrmdata è caricata, come accadrà per tutto il corso, puoi caricare un insieme di dati con il comando data(). Per esempio, il comando data("FTSE") carica l’indice UK FTSE (Financial Times Stock Exchange), a cui potrai poi fare riferimento come oggetto FTSE.
Se vuoi estrarre i dati da un certo intervallo di date, ad esempio dal 1° aprile al 30 giugno 2000, puoi creare un nuovo oggetto usando il comando ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].
D’ora in poi, il pacchetto xts sarà già caricato nel tuo workspace.
Questo corso tocca molti concetti che potresti aver dimenticato; se ti serve un ripasso veloce, scarica l’xts in R Cheat Sheet e tienilo a portata di mano!
Questo esercizio fa parte del corso
Gestione del rischio quantitativa in R
Istruzioni dell'esercizio
- Carica l’indice Dow Jones
"DJ"daqrmdata. - Mostra le prime e ultime righe dell’indice DJ con
head()etail(). - Traccia il grafico dell’indice DJ usando
plot(). - Estrai l’indice DJ per il periodo di crisi 2008-2009 e assegnalo all’oggetto
dj0809. - Traccia il grafico di
dj0809usando la stessa funzione di plotting di sopra.
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)