Applicare i test di Ljung-Box ai dati sui rendimenti
Come hai visto nel video, questo codice applica il test di Ljung-Box ai dati ftse con un lag di 10:
Box.test(ftse, lag = 10, type = "Ljung")
In questo esercizio eseguirai un test di Ljung-Box per la correlazione seriale sulla serie temporale djx, che contiene i rendimenti giornalieri dell'indice Dow Jones per il periodo 2008-2011, e su tutte le singole serie di rendimenti azionari in djall, che contiene i dati del Dow Jones per il periodo 2006-2015. Implementerai questo test sia sulle serie di rendimenti grezzi sia sui valori assoluti delle serie, che puoi calcolare con abs(). Sia djx sia djall sono già caricati nel tuo workspace.
Dovresti notare che, mentre l'ipotesi di assenza di correlazione seriale viene rifiutata per molte delle serie di rendimenti grezzi, viene rifiutata in modo schiacciante per tutte le serie dei valori assoluti.
Questo esercizio fa parte del corso
Gestione del rischio quantitativa in R
Istruzioni dell'esercizio
- Applica il test di Ljung-Box ai rendimenti dell'indice Dow Jones
djxcon un lag di 10. - Applica il test di Ljung-Box ai valori assoluti di
djxcon un lag di 10. - Usa la funzione
apply()per eseguire il test di Ljung-Box, con un lag di 10, per ciascuna serie di rendimenti azionari indjall. - Usa la funzione
apply()per eseguire il test di Ljung-Box, con un lag di 10, per i valori assoluti dei dati indjall.
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Apply the Ljung-Box test to djx
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
# Apply the Ljung-Box test to absolute values of djx
___(___)
# Apply the Ljung-Box test to all return series in djall
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
# Apply the Ljung-Box test to absolute values of all returns in djall
___(___)