In questo esercizio analizzerai un indice azionario e lo visualizzerai per un intervallo di date specifico. I dati utilizzati in questo esercizio e nel resto del corso sono contenuti nel pacchetto qrmdata. Ti serve anche il pacchetto xts per manipolare le serie temporali.

Quando la libreria qrmdata è caricata, come accadrà per tutto il corso, puoi caricare un insieme di dati con il comando data(). Per esempio, il comando data("FTSE") carica l’indice UK FTSE (Financial Times Stock Exchange), a cui potrai poi fare riferimento come oggetto FTSE.

Se vuoi estrarre i dati da un certo intervallo di date, ad esempio dal 1° aprile al 30 giugno 2000, puoi creare un nuovo oggetto usando il comando ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].

D’ora in poi, il pacchetto xts sarà già caricato nel tuo workspace.

Questo corso tocca molti concetti che potresti aver dimenticato; se ti serve un ripasso veloce, scarica l’xts in R Cheat Sheet e tienilo a portata di mano!

Esplorare altri tipi di fattori di rischio

Create Your Free Account