Dati sui tassi d’interesse

L’oggetto zcb contiene i valori giornalieri dei rendimenti di obbligazioni zero-coupon canadesi, espressi in percentuale, per il periodo 2006-2015. I rendimenti sono il principale fattore di rischio quando si analizza il rischio di tasso d’interesse in un portafoglio di obbligazioni o altri strumenti a reddito fisso.

Non è del tutto chiaro qual è il modo migliore di calcolare le variazioni dei fattori di rischio per i rendimenti. È possibile calcolare i log-return, purché i rendimenti non siano negativi, ed è anche possibile calcolare i rendimenti semplici. Per calcolare i rendimenti semplici di una serie, usa solo diff() invece di diff() e log().

In questo esercizio, tracerai le serie storiche dei rendimenti per scadenze fisse e le variazioni dei fattori di rischio per questi rendimenti. Traccerai anche l’intera curva dei rendimenti in date specifiche. I dati zcb sono già stati caricati nel tuo workspace. È stato creato un vettore yield_cols con i nomi delle colonne corrispondenti alle scadenze di 1, 5 e 10 anni. È stato anche creato un vettore numerico maturity contenente tutte le scadenze in anni.

Questo esercizio fa parte del corso

Gestione del rischio quantitativa in R

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Istruzioni dell'esercizio

Calcola i log-return di zcb come zcb_x e i rendimenti semplici come zcb_x2.
Traccia zcb_x per le scadenze di 1, 5 e 10 anni in un unico grafico.
Traccia zcb_x2 per le scadenze di 1, 5 e 10 anni in un unico grafico.
Indicizza zcb in plot() per tracciare la curva dei rendimenti per il primo giorno in zcb.
Indicizza zcb in lines() per aggiungere una linea alla curva dei rendimenti per l’ultimo giorno in zcb.

esercizio interattivo pratico

Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.

# Compute log-returns as zcb_x and simple returns as zcb_x2
zcb_x <- ___(___)
zcb_x2 <- ___(___)

# Plot zcb_x for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot zcb_x2 for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot the yield curve for the first day of zcb
plot(maturity, ___, ylim = range(zcb), type = "l", ylab = "yield (%)", col = "red")

# Add a line for the last day of zcb
lines(maturity, ___)

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