Calcolare il VaR per perdite settimanali

In questo esercizio finale metterai alla prova la tua comprensione calcolando una stima empirica del VaR per le perdite settimanali nei dati returns. Dovrai ripetere l’analisi dell’esercizio precedente, ma questa volta devi:

1. Trovare i log-rendimenti settimanali di returns usando apply.weekly().
2. Usare questi log-rendimenti settimanali per simulare le perdite dei due fattori di rischio con lossop().

Nota che la funzione lossop() è stata adattata nel tuo workspace in modo che calcoli correttamente perdite e guadagni del portafoglio di opzioni su un orizzonte temporale di una settimana. Accetta ancora gli argomenti nel seguente modo:

lossop(xseries, S, sigma)

La tua sfida è calcolare il VaR al 99% per le variazioni settimanali di valore della call europea in returns quando il prezzo corrente dell’azione è S = 120 e la volatilità corrente è sigma = 0.25. Qual è la risposta corretta?