Menguji kenormalan untuk cakrawala waktu yang lebih panjang
Ketika return dijumlahkan selama periode waktu yang lebih panjang, terjadi efek limit pusat dan return cenderung menjadi lebih normal.
Dalam latihan ini, Anda akan menggunakan fungsi agregasi yang telah Anda pelajari di bab pertama untuk mengagregasi data dalam djx_d, yang berisi log-return harian untuk 29 saham Dow Jones pada periode 2000–2015. Selanjutnya, Anda akan menerapkan uji Jarque-Bera pada return harian, mingguan, dan bulanan. djx_d telah dimuat di ruang kerja Anda.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R
Instruksi latihan
- Hitung log-return mingguan dan bulanan dari
djx_ddan tetapkan masing-masing kedjx_wdandjx_m. - Lengkapi
apply()untuk menghitung p-value uji Jarque-Bera untuk masing-masing deret return harian Dow Jones dalamdjx_d. - Lakukan hal yang sama untuk return ekuitas mingguan dalam
djx_w. - Lakukan hal yang sama untuk return ekuitas bulanan dalam
djx_m.
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Calculate weekly and monthly log-returns from djx_d
djx_w <- ___(___)
djx_m <- ___(___)
# Calculate the p-value for each series in djx_d
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_w
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_m
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})