Menjelajahi deret waktu faktor risiko: ekuitas individual
Untuk beberapa aplikasi manajemen risiko, memodelkan risiko ekuitas dengan melihat indeks saja sudah memadai. Jika Anda menginginkan model yang lebih terperinci atas risiko dalam portofolio ekuitas, Anda dapat menelusuri hingga ke level harga saham individual.
Pada bab sebelumnya, Anda menggunakan DJ["2008/2009"] untuk mengekstrak data Dow Jones dari baris tertentu sebuah objek xts dengan menentukan rentang tanggal sebagai indeks. Untuk mengekstrak data dari kolom tertentu, Anda dapat menambahkan pengenal kolom, seperti nama string atau indeks numerik, di dalam kurung siku setelah koma. Untuk memilih beberapa kolom, sertakan pengenal kolom tersebut dalam sebuah vektor. Format [rows, columns] ini konsisten dengan pengindeksan sebagian besar objek dua dimensi lainnya di R.
data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]
Paket qrmdata juga mencakup data untuk beberapa constituent (konstituen), yaitu saham atau perusahaan yang menjadi bagian dari sebuah indeks yang lebih besar. Data konstituen Dow Jones terdapat dalam "DJ_const". Pada latihan ini, Anda akan melihat nama semua sahamnya, memilih harga saham Apple dan Goldman Sachs, serta membuat plot menggunakan perintah plot.zoo() untuk menampilkan beberapa deret waktu sekaligus.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R
Instruksi latihan
- Muat data konstituen DJ
"DJ_const"dariqrmdata. - Gunakan
names()untuk melihat nama-nama diDJ_constdanhead()untuk menampilkan beberapa baris pertama. - Ekstrak hanya harga saham Apple (
"AAPL") dan Goldman Sachs ("GS") untuk tahun 2008–2009 dan simpan ke objekstocks. - Plot
stocksmenggunakanplot.zoo().
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Load DJ constituents data
___(___)
# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)
# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___
# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)