Menghitung VaR untuk kerugian mingguan

Dalam latihan terakhir ini, Anda akan menguji pemahaman dengan menghitung estimasi empiris VaR untuk kerugian mingguan pada data returns. Anda perlu mengulangi analisis dari latihan sebelumnya, tetapi kali ini Anda harus:

1. Menemukan log-return mingguan dari returns menggunakan apply.weekly().
2. Menggunakan log-return mingguan ini untuk mensimulasikan kerugian dari dua faktor risiko melalui lossop().

Perhatikan bahwa fungsi lossop() telah disesuaikan di workspace Anda agar menghitung kerugian dan keuntungan portofolio opsi dengan benar untuk horizon waktu satu minggu. Fungsi ini tetap menerima argumen sebagai berikut:

lossop(xseries, S, sigma)

Tantangan Anda adalah menghitung VaR 99% untuk perubahan nilai mingguan dari opsi call Eropa dalam returns ketika harga saham saat ini S = 120 dan volatilitas saat ini sigma = 0.25. Manakah jawaban yang benar?