Mengeksplorasi data faktor risiko: kurs valuta asing

Untuk portofolio dengan eksposur risiko di berbagai negara, perlu mempertimbangkan risiko yang berasal dari kurs foreign exchange (FX). Paket qrmdata menyertakan data kurs FX untuk banyak mata uang, dari Franc Swiss hingga Yen Jepang, terhadap USD (dolar Amerika Serikat) dan GBP (pound Inggris Raya).

Dalam latihan ini, Anda akan melihat himpunan data "EUR_USD" dan "GBP_USD", yang berisi kurs Euro dan pound Inggris terhadap dolar AS. Selanjutnya, Anda akan menggabungkan deret waktu ini dan memplotnya bersama untuk periode 2010–2015.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Muat data kurs valuta asing "GBP_USD" dan "EUR_USD" dari qrmdata.
Gunakan plot() untuk memplot masing-masing kurs secara terpisah.
Gunakan plot() dan invers dari GBP_USD untuk memplot kurs dolar AS ke pound Inggris.
Gunakan merge() untuk menggabungkan data GBP_USD dan EUR_USD, dalam urutan tersebut, sebagai objek fx.
Ekstrak kurs untuk 2010–15 dari fx dan simpan sebagai fx0015.
Plot fx0015 menggunakan plot.zoo().

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

Edit dan Jalankan Kode