Volatilitas dan korelasi imbal hasil FX

Dalam latihan ini, Anda akan menemukan bukti volatilitas dan ketergantungan serial pada log-return kurs harian dan mingguan. Himpunan data fx berisi log-return harian untuk kurs "EUR_USD", "GBP_USD", "JPY_USD" dan "CHF_USD", sedangkan fx_w berisi log-return mingguan yang bersesuaian. Keduanya tersedia di ruang kerja Anda.

Perhatikan bahwa perdagangan valuta asing berlangsung setiap hari dalam seminggu, meskipun volume perdagangan yang lebih rendah pada akhir pekan menimbulkan siklus korelasi mingguan yang tidak biasa, yang akan terlihat pada salah satu gambar yang Anda buat.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Plot deret waktu multivariat fx dan fx_w dengan opsi type = "h".
Gunakan acf() untuk membuat plot acf untuk fx dan nilai absolut fx.
Gunakan apply() untuk melakukan uji Ljung-Box, dengan lag 10, pada komponen fx lalu pada nilai absolutnya.
Gunakan acf() untuk membuat plot acf untuk fx_w dan nilai absolut fx_w.
Gunakan apply() untuk melakukan uji Ljung-Box, dengan lag 10, pada komponen fx_w lalu pada nilai absolutnya.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Plot fx and fx_w



# Make acf plots of fx and the absolute values of fx
acf(___)


# Apply the Ljung-Box test to the components of fx and their absolute values
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)


# Make acf plots of fx_w and the absolute values of fx_w



# Apply the Ljung-Box test to the components of fx_w and their absolute values
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)

Edit dan Jalankan Kode