Volatilitas dan korelasi data suku bunga

Dalam latihan ini, Anda akan menelusuri apakah volatilitas dan ketergantungan serial juga merupakan karakteristik log-return harian dan bulanan dari suku bunga. Himpunan data zcb_x berisi log-return harian untuk imbal hasil obligasi tanpa kupon Kanada tenor 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun, sedangkan zcbx_m berisi log-return bulanan yang bersesuaian.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Buat plot acf dan plot korelasi silang untuk zcb_x serta nilai absolut dari zcb_x.
Terapkan uji Ljung-Box pada komponen zcb_x dan nilai absolutnya dengan opsi lag = 10.
Buat plot acf dan plot korelasi silang untuk zcbx_m serta nilai absolut dari zcbx_m.
Terapkan uji Ljung-Box pada komponen zcbx_m dan nilai absolutnya dengan opsi lag = 10.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Make acf plots of zcb_x and the absolute values of zcb_x



# Apply the Ljung-Box test to the components of zcb_x and their absolute values



# Make acf plots of zcbx_m and the absolute values of zcbx_m



# Apply the Ljung-Box test to the components of zcbx_m and their absolute values

Edit dan Jalankan Kode