Data suku bunga

Objek zcb memuat nilai harian imbal hasil obligasi tanpa kupon Kanada (zero-coupon bond), dinyatakan dalam persentase, untuk periode 2006–2015. Imbal hasil (yields) adalah faktor risiko utama saat menganalisis risiko suku bunga dalam portofolio obligasi atau produk berpendapatan tetap lainnya.

Belum sepenuhnya jelas cara terbaik menghitung perubahan faktor risiko untuk imbal hasil. Anda dapat menghitung log-return, selama imbal hasil tidak negatif, dan Anda juga dapat menghitung return sederhana. Untuk menghitung return sederhana dari suatu deret, gunakan hanya diff() alih-alih diff() dan log().

Dalam latihan ini, Anda akan membuat plot deret waktu imbal hasil untuk waktu jatuh tempo tertentu, dan memplot perubahan faktor risiko untuk imbal hasil tersebut. Anda juga akan memplot seluruh kurva imbal hasil pada tanggal tertentu. Data zcb telah dimuat ke dalam ruang kerja Anda. Sebuah vektor yield_cols yang berisi nama-nama kolom untuk jatuh tempo 1, 5, dan 10 tahun telah dibuat. Sebuah vektor numerik maturity yang berisi seluruh jatuh tempo dalam tahun juga telah dibuat.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Hitung log-return dari zcb sebagai zcb_x dan return sederhana sebagai zcb_x2.
Plot zcb_x untuk jatuh tempo 1, 5, dan 10 tahun dalam satu plot.
Plot zcb_x2 untuk jatuh tempo 1, 5, dan 10 tahun dalam satu plot.
Indeks zcb di plot() untuk memplot kurva imbal hasil pada hari pertama di zcb.
Indeks zcb di lines() untuk menambahkan garis kurva imbal hasil pada hari terakhir di zcb.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Compute log-returns as zcb_x and simple returns as zcb_x2
zcb_x <- ___(___)
zcb_x2 <- ___(___)

# Plot zcb_x for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot zcb_x2 for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot the yield curve for the first day of zcb
plot(maturity, ___, ylim = range(zcb), type = "l", ylab = "yield (%)", col = "red")

# Add a line for the last day of zcb
lines(maturity, ___)

Edit dan Jalankan Kode