Menerapkan uji Ljung-Box pada return dengan interval lebih panjang

Apa yang terjadi ketika Anda menerapkan analisis yang sama seperti pada latihan sebelumnya ke return bulanan alih-alih return harian? Apakah tingkat ketergantungan serial dalam data tampak meningkat atau menurun?

Objek djx dan djall dari latihan sebelumnya telah dimuat di ruang kerja Anda. Ingat bahwa djall adalah deret multivariat.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Gunakan apply.monthly() untuk menjumlahkan log-return harian dalam djx dan tetapkan log-return bulanan yang dihasilkan ke djx_m.
Lengkapi Box.test() untuk melakukan uji Ljung-Box pada nilai mentah dan nilai absolut dari djx_m dengan lag = 10.
Gunakan apply.monthly() untuk membuat log-return bulanan untuk semua deret return harian dalam djall dan tetapkan hasilnya ke djall_m.
Lengkapi apply() untuk melakukan uji Ljung-Box pada nilai mentah dan nilai absolut dari setiap komponen di djall_m dengan lag = 10.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Create monthly log-returns from djx
djx_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djx_m
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
___

# Create monthly log-returns from djall
djall_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djall_m
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
___

Edit dan Jalankan Kode