Menguji kenormalan imbal hasil suku bunga

Objek zcbx_m berisi deret imbal hasil log bulanan untuk imbal hasil obligasi tanpa kupon Kanada tenor 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Objek zcbx2_m berisi imbal hasil sederhana yang sesuai. Keduanya bersifat multivariat; keduanya telah dimuat ke dalam ruang kerja Anda.

Dalam latihan ini, Anda akan memplot deret imbal hasil suku bunga tersebut lalu memeriksa kenormalannya dengan plot Q-Q dan uji Jarque-Bera.

Pada kasus ini, imbal hasil log menunjukkan bukti ketidaknormalan yang lebih jelas dibandingkan imbal hasil sederhana.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Plot zcbx_m dan zcbx2_m dengan fungsi plotting yang sesuai dan parameter type = "h".
Gunakan tanda kurung siku untuk pengindeksan dan qqnorm() untuk membuat plot Q-Q dari komponen ke-3 zcbx_m dan zcbx2_m.
Gunakan apply() untuk menghitung kurtosis setiap komponen deret dalam zcbx_m dan zcbx2_m.
Gunakan apply() untuk melakukan uji Jarque-Bera pada setiap komponen deret dalam zcbx_m dan zcbx2_m.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

Edit dan Jalankan Kode