Fungsi standar qnorm() menghitung kuantil dari sebaran normal berdasarkan probabilitas p, mean, dan simpangan baku, sehingga dapat digunakan untuk menghitung value-at-risk (VaR). Fungsi ESnorm() dari paket QRM menghitung expected shortfall (ES) untuk sebaran normal berdasarkan probabilitas p, parameter lokasi mu, dan parameter skala sd:

qnorm(p, mean = 0, sd = 1)
ESnorm(p, mu = 0, sd = 1)

Nilai numerik umum untuk p mencakup 0.95 dan 0.99 untuk tingkat kepercayaan masing-masing 95% dan 99%.

Dalam latihan ini, Anda akan menghitung dan menampilkan VaR dan ES untuk sebaran normal \(N(\mu, \sigma^2)\) dengan mean \(\mu\) dan simpangan baku \(\sigma\). Dalam prosesnya, Anda akan menggunakan fungsi baru untuk membuat deret dan menambahkan garis lurus ke sebuah plot. Anda dapat membaca argumennya dengan mengetik ?seq dan ?abline di konsol Anda.

Variabel mu dan sigma memuat estimasi mean dan simpangan baku dari return indeks Dow Jones untuk 2008–2009 yang terdapat dalam djx. Ketiga objek tersebut tersedia di workspace Anda.

Portofolio ekuitas internasional

Create Your Free Account