Menjelajahi deret waktu faktor risiko: indeks ekuitas

Dalam latihan ini, Anda akan melihat sebuah indeks ekuitas dan membuat plot untuk rentang tanggal tertentu. Data yang digunakan dalam latihan ini dan di seluruh kursus terdapat dalam paket qrmdata. Anda juga memerlukan paket xts untuk memanipulasi deret waktu.

Ketika pustaka qrmdata dilampirkan, seperti yang akan digunakan sepanjang kursus, Anda dapat memuat himpunan data dengan perintah data(). Sebagai contoh, perintah data("FTSE") memuat indeks FTSE (Financial Times Stock Exchange) Inggris, yang kemudian dapat Anda rujuk sebagai objek FTSE.

Jika Anda ingin mengekstrak data dari rentang tanggal tertentu, misalnya dari 1 April hingga 30 Juni 2000, Anda dapat membuat objek baru dengan perintah ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].

Mulai sekarang, paket xts juga sudah dimuat ke dalam ruang kerja Anda.

Kursus ini mencakup banyak konsep yang mungkin sudah Anda lupakan. Jika Anda membutuhkan penyegar cepat kapan pun, unduh Cheat Sheet xts di R dan simpan untuk referensi!

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Muat indeks Dow Jones "DJ" dari qrmdata.
Tampilkan beberapa baris awal dan akhir dari indeks DJ dengan head() dan tail().
Plot indeks DJ menggunakan plot().
Ekstrak indeks DJ untuk periode krisis 2008–2009 dan simpan ke objek dj0809.
Plot dj0809 menggunakan fungsi plotting yang sama seperti di atas.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Load DJ index
___(___)

# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)

# Plot DJ index
___(___)

# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___

# Plot dj0809
___(___)

Edit dan Jalankan Kode