Menerapkan uji Ljung-Box pada data imbal hasil

Seperti yang Anda lihat di video, kode berikut menerapkan uji Ljung-Box pada data ftse dengan lag 10:

Box.test(ftse, lag = 10, type = "Ljung")

Dalam latihan ini, Anda akan melakukan uji Ljung-Box untuk korelasi serial pada deret waktu djx yang memuat imbal hasil harian indeks Dow Jones untuk 2008–2011, serta pada semua deret imbal hasil saham individual dalam djall yang memuat data Dow Jones untuk 2006–2015. Anda akan menerapkan uji ini pada deret imbal hasil mentah dan pada nilai absolut dari deret tersebut, yang dapat Anda hitung dengan abs(). Baik djx maupun djall sudah dimuat di ruang kerja Anda.

Anda seharusnya melihat bahwa sementara hipotesis tidak ada korelasi serial ditolak untuk banyak deret imbal hasil mentah, hipotesis tersebut ditolak sangat kuat untuk semua deret nilai absolut.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Terapkan uji Ljung-Box pada imbal hasil indeks Dow Jones djx dengan lag 10.
Terapkan uji Ljung-Box pada nilai absolut djx dengan lag 10.
Gunakan fungsi apply() untuk melakukan uji Ljung-Box, dengan lag 10, pada masing-masing deret imbal hasil saham dalam djall.
Gunakan fungsi apply() untuk melakukan uji Ljung-Box, dengan lag 10, pada nilai absolut data dalam djall.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Apply the Ljung-Box test to djx
Box.test(___, lag = ___, type = ___)

# Apply the Ljung-Box test to absolute values of djx
___(___)

# Apply the Ljung-Box test to all return series in djall
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)

# Apply the Ljung-Box test to absolute values of all returns in djall
___(___)

Edit dan Jalankan Kode