Hitung harga opsi Black-Scholes

Fungsi Black_Scholes() dalam paket qrmtools dapat digunakan untuk menghitung harga opsi call dan put Eropa menggunakan rumus penetapan harga opsi Black-Scholes standar untuk saham yang tidak membayar dividen.

Dalam latihan ini Anda akan menghitung berturut-turut: opsi call Eropa out-of-the-money, opsi call Eropa in-the-money, opsi put Eropa in-the-money, dan opsi put Eropa out-of-the-money. Suatu opsi disebut in-the-money jika pelaksanaan segera menghasilkan pembayaran positif, dan out-of-the-money jika tidak.

Tujuan utama latihan ini adalah memahami berbagai faktor risiko yang masuk ke dalam perhitungan harga: harga saham saat ini, volatilitas saat ini, dan suku bunga saat ini.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Tetapkan suku bunga saat ini r sebesar 0,01, volatilitas saat ini sigma sebesar 0,2, dan strike K sebesar 100.
Lihat argumen dari fungsi Black_Scholes().
Hitung harga opsi call Eropa yang jatuh tempo dalam T = 1 tahun jika harga saham saat ini S = 80.
Hitung harga opsi call Eropa yang jatuh tempo dalam T = 1 tahun jika harga saham saat ini S = 120.
Hitung harga opsi put Eropa yang jatuh tempo dalam T = 1 tahun jika harga saham saat ini S = 80.
Hitung harga opsi put Eropa yang jatuh tempo dalam T = 1 tahun jika harga saham saat ini S = 120.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Set the interest rate r to be 0.01, the volatility sigma to be 0.2 and the strike K to be 100
r <- 0.01



# Look at the arguments of the Black_Scholes function
args(___)

# Price a European call option that matures in one year if the current stock price is 80
Black_Scholes(0, ___, r, sigma, K, 1, "call")

# Price a European call option that matures in one year if the current stock price is 120


# Price a European put option that matures in one year if the current stock price is 80
Black_Scholes(___, ___, r, sigma, K, ___,"put")

# Price a European put option that matures in one year if the current stock price is 120

Edit dan Jalankan Kode