Data komoditas

Fungsi pemetaan pairs() membuat scatterplot berpasangan dari komponen-komponen sebuah deret waktu multivariat dengan dua dimensi atau lebih. Fungsi ini digunakan pada objek zoo, bukan xts.

Bentuk scatterplot yang kurang lebih melingkar menunjukkan korelasi rendah antara log-return dua komoditas yang berbeda. Secara umum, korelasi rendah bagus untuk sebuah portofolio karena menunjukkan aset-asetnya terdiversifikasi. Sebaliknya, korelasi tinggi merepresentasikan risiko yang harus dimodelkan dengan tepat.

Dalam latihan ini, Anda akan melihat harga emas dan minyak selama 25 tahun, menghitung log-return harian dan bulanannya, lalu memvisualisasikannya. Data gold dan oil, yang masing-masing berisi harga harian emas dan minyak mentah Brent dari 1990–2015, tersedia di workspace Anda.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Gunakan plot() untuk memplot deret waktu gold dan oil secara terpisah.
Hitung log-return harian masing-masing komoditas dan simpan ke goldx dan oilx.
Hitung log-return bulanan masing-masing komoditas dan simpan ke goldx_m dan oilx_m.
Gunakan merge() untuk menggabungkan goldx_m dan oilx_m, dalam urutan tersebut, menjadi coms.
Plot coms, sebuah deret multivariat, dengan batang vertikal.
Konversi coms menjadi objek zoo dengan as.zoo() lalu terapkan pairs() untuk membuat scatterplot berpasangan.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

Edit dan Jalankan Kode