Simulasi historis

Misalkan seorang investor di Inggris menempatkan 30% kekayaannya pada indeks FTSE, 40% pada indeks S&P 500, dan 30% pada indeks SMI.

Untuk berbagai vektor log-return dari 5 faktor risiko, fungsi lossop() menghitung rugi atau laba yang ditanggung investor ketika total kekayaannya bernilai 1. Fungsi ini juga dapat diterapkan pada deret waktu berdimensi 5 dari log-return untuk memperoleh deret waktu rugi dan laba yang disimulasikan secara historis yang sesuai dengan setiap vektor log-return dalam deret waktu tersebut.

Fungsi lossop() disebut sebagai operator rugi untuk portofolio dan telah ditulis khusus untuk latihan ini. Secara umum, untuk setiap portofolio baru, perlu dibuat fungsi spesifik untuk menghitung rugi dan laba portofolio.

Dalam latihan ini, Anda akan membentuk rugi yang disimulasikan secara historis dan meninjaunya. Ini merupakan pendahuluan yang diperlukan untuk menggunakan data ini dalam mengestimasi VaR dan ES.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Hitung rugi yang timbul dari log-return sebesar -0.1 untuk kelima faktor risiko (ini telah dilakukan untuk Anda).
Buat objek hslosses dengan menerapkan lossop() pada returns, lalu plot hslosses.
Bentuk plot Q-Q dari hslosses terhadap distribusi normal.
Plot acf sampel dari hslosses dan kemudian dari nilai absolut dalam hslosses.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Calculate the loss from a log-return of -0.1 for all risk factors
lossop(rep(-0.1, 5))

# Apply lossop() to returns and plot hslosses
___ <- lossop(___)


# Form a Q-Q plot of hslosses against normal


# Plot the sample acf of hslosses and their absolute values

Edit dan Jalankan Kode