Menelaah faktor risiko untuk portofolio ekuitas internasional

Investor Inggris yang berinvestasi pada ekuitas Inggris, AS, dan Swiss terekspos pada 5 faktor risiko; datanya tersedia dalam riskfactors, sebuah himpunan data multivariat.

Pada latihan ini, Anda akan mengulas beberapa uji dan teknik yang telah dipelajari sebelumnya untuk menunjukkan bahwa faktor-faktor risiko tersebut berekor lebih tebal daripada normal, sangat volatil, dan memiliki ketergantungan serial yang kuat.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Gunakan fungsi yang sesuai untuk memplot riskfactors.
Hitung log-return dari riskfactors, hapus nilai NA pertama untuk semua deret, dan simpan sebagai returns. Gunakan fungsi yang sesuai untuk memplot returns.
Gunakan apply() dengan 3 parameter untuk menjalankan uji kenormalan Jarque-Bera pada semua deret.
Gunakan qqnorm() untuk membuat plot Q-Q terhadap distribusi normal hanya untuk deret return ke-5 dalam returns. Lalu, tambahkan garis referensi dengan qqline().
Gunakan acf() untuk menampilkan plot acf sampel untuk return, kemudian untuk nilai absolut dari return tersebut.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

Edit dan Jalankan Kode