Dalam latihan ini Anda akan memplot log-return Dow Jones untuk 2008–2011 berdampingan dengan data normal dan data Student t yang independen dan identik terdistribusi (iid).

Objek xts djx berisi indeks Dow Jones dan objek npars serta tpars berisi taksiran parameter yang diperoleh ketika sebaran normal dan sebaran t dipasangkan ke djx. Ketiga objek tersebut sudah dimuat di ruang kerja Anda.

Dalam latihan ini, Anda akan menghasilkan sampel normal dari model terpasang dengan membuat data normal baku, kemudian menskalakannya dengan komponen kedua npars[2] dan menggesernya dengan komponen pertama npars[1]. Untuk sampel Student t, Anda akan melakukan hal yang serupa, tetapi perhatikan bahwa kali ini komponen pertama tpars[1] berisi derajat bebas, sedangkan tpars[2] dan tpars[3] masing-masing berisi parameter lokasi dan skala.

Setelah membuat plot, bandingkan perilaku return aktual dengan return iid, khususnya di sekitar krisis keuangan 2008.

Karakteristik deret imbal hasil yang volatil

Create Your Free Account