Mengeksplorasi deret imbal hasil

Untuk menganalisis risiko, tugas utama adalah memodelkan fluktuasi harga dan suku bunga pada berbagai periode waktu; fluktuasi ini disebut returns (imbal hasil). Untuk menghitung log-returns dari indeks saham FTSE dan menyimpannya ke ftse_x, terapkan fungsi log() dan diff() secara berurutan:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Seperti yang Anda lihat pada video, pembedaan (differencing) dengan cara ini akan selalu menghasilkan NA pada posisi pertama deret waktu, yang kemudian dapat dihapus dengan diff(log(FTSE))[-1]. Namun, Anda tidak perlu melakukan ini dalam kursus kecuali disebutkan secara eksplisit pada instruksi.

Dalam latihan ini, Anda akan menghitung dan memplot deret log-return untuk faktor risiko ekuitas dan valuta asing (FX) yang sebelumnya sudah Anda jumpai. Himpunan data dj0809, djstocks, dan GBP_USD telah dimuat sebelumnya ke ruang kerja Anda.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Hitung log-return dari indeks DJ dalam dj0809 dan simpan ke objek dj0809_x.
Plot deret imbal hasil dj0809_x.
Hitung log-return dari semua harga saham dalam djstocks dan simpan ke djstocks_x.
Plot imbal hasil saham djstocks_x. Perhatikan bahwa djstocks_x berisi beberapa deret waktu.
Hitung log-return dari deret kurs GBP_USD dan simpan ke erate_x.
Plot deret imbal hasil erate_x.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Edit dan Jalankan Kode