Sin complicaciones: un seguro de vida simple
Cynthia quiere ayudar a su amigo Ethan, que está estudiando para el examen de Long-Term Actuarial Mathematics organizado por la Society of Actuaries. Le explica un producto de seguro de vida muy simple: un producto vendido a \((20)\) que paga 10.000 EUR al final del año de fallecimiento si la muerte ocurre a la edad \(30\). La figura ilustra cómo debes valorar esta cobertura de seguro de vida.
Puedes suponer un tipo de interés \(i = 1\%\) y usar las probabilidades de supervivencia de un año px y las tasas de mortalidad qx que ya están precargadas.
Este ejercicio forma parte del curso
Valoración de productos de seguros de vida en R
Instrucciones del ejercicio
- Define
kpxcomo la probabilidad de supervivencia a 10 años de (20). - Asigna la probabilidad de mortalidad diferida a 10 años de (20) a
kqx. - Especifica el factor de descuento que actualiza un pago al final del año 11 al momento presente a una tasa del 1%.
- Calcula el VEP del producto de seguro de vida simple multiplicando el beneficio de 10.000 EUR por
discount_factorykqx.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# 10-year survival probability of (20)
kpx <- ___(___[(___):(___)])
kpx
# 10-year deferred mortality probability of (20)
kqx <- ___ * ___[___]
kqx
# Discount factor
discount_factor <- (1 + ___) ^ - ___
discount_factor
# EPV of the simple life insurance
___ * ___ * ___