Corto y largo plazo

Vamos a ver qué ocurre con el valor presente del pago garantizado y del capital de supervivencia de 10.000 EUR cuando cambias el horizonte temporal de 5 a 10 o 30 años. El tipo de interés sigue siendo constante al \(2\%\) y las probabilidades de supervivencia px ya están precargadas.

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Valoración de productos de seguros de vida en R

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Instrucciones del ejercicio

Asigna a PV los VP de pagos garantizados de 10.000 EUR dentro de 5, 10 y 30 años desde hoy. Usa vectorización.
Calcula las probabilidades de supervivencia kpx de (20) usando cumprod() sobre el subconjunto de px desde 20 + 1 hasta length(px).
Usa kpx en los tiempos c(5, 10, 30) para transformar el PV de los pagos garantizados en el VPE de los correspondientes capitales de supervivencia.

ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.

# PV of guaranteed payments of 10,000 in 5, 10 and 30 years
PV <- ___ * (___) ^ - c(___)
PV

# Survival probabilities of (20)
kpx <- ___(px[(___):___])

# EPV of pure endowments of 10,000 in 5, 10 and 30 years for (20)
___ * ___[c(___)]

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