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Ratio de Sharpe del portafolio

En este ejercicio vas a calcular el ratio de Sharpe del portafolio. ¿Cómo crees que diferirá el ratio de Sharpe del portafolio frente al del S&P500? Lo verás en este ejercicio.

Tienes el valor del portafolio a lo largo del tiempo en pf_AUM y el número de meses para esos datos en months. Por último, la tasa libre de riesgo está disponible en rfr, que sigue establecida en cero.

Este ejercicio forma parte del curso

Introducción al análisis de carteras en Python

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Instrucciones del ejercicio

  • Calcula el rendimiento total a partir de pf_AUM y el rendimiento anualizado para el periodo definido en months.
  • Calcula la volatilidad anualizada, vol_pf, usando la desviación estándar de los rendimientos. Usa 250 días hábiles.
  • Calcula el ratio de Sharpe. No olvides restar la tasa libre de riesgo rfr del rendimiento anualizado.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
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