Cartera con máximo drawdown
En este ejercicio, vas a aprender a calcular el máximo drawdown del S&P500 (también conocido como «caída desde el máximo al mínimo»). El máximo drawdown es una medida de riesgo muy reveladora. Te indica cuál ha sido el peor comportamiento del S&P500 en los últimos años.
Es una de las razones por las que muchas personas evitan las criptomonedas; a nadie le gusta perder un gran porcentaje de su inversión (p. ej., un 70%) en poco tiempo.
Para calcular el máximo drawdown del S&P500, tienes a tu disposición los precios diarios del S&P500 en un DataFrame llamado df.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1