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Calcula los rendimientos medios

En este ejercicio vas a calcular la rentabilidad de una cartera de cuatro acciones entre enero de 2015 y marzo de 2019. La cartera está compuesta por acciones de Proctor & Gamble, Microsoft, JP Morgan y General Electric. Verás que multiplicar el rendimiento medio de cada acción por su peso en la cartera es una forma rápida y directa de calcular la rentabilidad de la cartera en un periodo determinado.

Las cuatro columnas del DataFrame data contienen los precios de estas cuatro acciones mencionadas. Échale un vistazo a data inspeccionándolo en la consola.

Este ejercicio forma parte del curso

Introducción al análisis de carteras en Python

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Instrucciones del ejercicio

  • Calcula los rendimientos porcentuales de las acciones en el DataFrame data comparando el precio de hoy con el de ayer.
  • Calcula los rendimientos medios de cada acción en el nuevo DataFrame returns.
  • Asigna los pesos de las acciones al array weights. Los pesos son 0.5, 0.2, 0.2 y 0.1.
  • Multiplica los rendimientos porcentuales por los pesos y toma la suma total para calcular la rentabilidad total de la cartera, e imprime los resultados.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Calculate percentage returns
returns = data.____()

# Calculate individual mean returns 
meanDailyReturns = ____.____()

# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])

# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)

# Print the portfolio return
print(____)
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