Correlaciones con los factores de Fama-French

En este ejercicio quieres comprobar cuánta correlación tienen los rendimientos de tu cartera con los factores de Fama-French. Con una tabla rápida de correlaciones puedes obtener, de forma muy sencilla, información sobre cómo se mueven los rendimientos de tu cartera junto con, por ejemplo, el rendimiento del mercado en exceso o los factores de tamaño y valor. Recuerda que el modelo de factores de Fama-French se definía así:

$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$

Tienes disponible en factor_returns los datos con los rendimientos de los factores y los rendimientos de tu cartera. ¡Vamos a probarlo!