Modelo de regresión lineal
En este ejercicio vas a usar el modelo de Fama French para explicar las rentabilidades de tu cartera. Primero recorrerás el modelo de regresión lineal paso a paso y, al final, obtendrás el resumen para interpretar los resultados.
En este ejercicio usarás statsmodels. Puede que ya hayas visto el modelo de regresión lineal en scikit-learn. Si tienes curiosidad por comparar ambas opciones, puedes leer más en esta entrada del blog.
Tienes disponible un conjunto de datos llamado factor_returns que contiene las rentabilidades de la cartera y los factores de Fama French. ¡Suerte!
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()