Comparando Sharpe máx. con mínima volatilidad
En este ejercicio vamos a analizar más de cerca los pesos y el rendimiento de las carteras de Sharpe máximo y de mínima volatilidad, y compararlas. Este ejercicio te ayudará a entender las características de estos dos tipos de cartera. Tienes disponibles cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility y perf_max_sharpe.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")