Comparando distribuciones de rendimientos de acciones
Veamos cómo puedes usar la asimetría (skewness) y la curtosis en tus decisiones de inversión. En este ejercicio vas a comparar las distribuciones de acciones individuales con la del portafolio, y comprobar si combinar varias acciones en un portafolio mejora la distribución de tus rendimientos.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())