Por qué invertir en carteras

Como inversor, puedes elegir invertir en una sola acción o en una cartera de acciones. ¿Cuáles son razones válidas para elegir invertir en una cartera de acciones?

Este ejercicio forma parte del curso

Introducción al análisis de carteras en Python

Ejercicio interactivo práctico

Pon en práctica la teoría con uno de nuestros ejercicios interactivos

Empezar ejercicio

Este ejercicio forma parte del curso

Introducción al análisis de carteras en Python

AvanzadoNivel de habilidad

4.9+

Comienza el curso gratis

En este primer capítulo, aprenderás cómo se construye una cartera a partir de activos individuales y sus pesos correspondientes. El capítulo también cubre cómo calcular las principales características de una cartera: rentabilidad y riesgo.

Exercise 1: ¡Bienvenido al análisis de carteras!Exercise 2: Por qué invertir en carteras

Ejercicio actual

Exercise 3: El efecto de la diversificación Exercise 4: Rentabilidad de la cartera Exercise 5: Pérdidas de la cartera y cómo recuperarlas Exercise 6: Calcula los rendimientos medios Exercise 7: Rentabilidad acumulada de la cartera Exercise 8: Medir el riesgo de una cartera Exercise 9: Varianza de la cartera Exercise 10: Desviación estándar frente a varianza

El capítulo 2 profundiza en cómo medir con precisión la rentabilidad y el riesgo. En la primera parte se tratan las dos medidas más importantes de rentabilidad: la rentabilidad anualizada y la rentabilidad ajustada por riesgo. En la segunda parte, aprenderás a analizar el riesgo desde distintas perspectivas. Esta parte se centra en la asimetría y la curtosis de una distribución, así como en el riesgo a la baja.

Exercise 1: Rentabilidades anualizadas Exercise 2: Anualizar los rendimientos de la cartera Exercise 3: Comparar tasas de rendimiento anualizadas Exercise 4: Rentabilidades ajustadas por riesgo Exercise 5: Interpretar el ratio de Sharpe Exercise 6: Ratio de Sharpe del S&P500 Exercise 7: Ratio de Sharpe del portafolio Exercise 8: Distribución no normal de los rendimientos Exercise 9: Asimetría del S&P500 Exercise 10: Calcular asimetría y curtosis Exercise 11: Comparando distribuciones de rendimientos de acciones Exercise 12: Medidas alternativas de riesgo Exercise 13: Ratio de Sortino Exercise 14: Cartera con máximo drawdown

En el capítulo 3, aprenderás sobre factores de inversión y cómo influyen en el riesgo y la rentabilidad. Conocerás el modelo de factores de Fama y French y lo usarás para descomponer la rentabilidad de una cartera en factores comunes explicables. Este capítulo también cubre cómo usar Pyfolio, una herramienta pública de análisis de carteras.

Exercise 1: Comparar con un índice de referencia Exercise 2: Rentabilidad activa Exercise 3: Atribución por industria Exercise 4: Factores de riesgo Exercise 5: Factor tamaño Exercise 6: Factor momentum Exercise 7: Factor valor Exercise 8: Modelos de factores Exercise 9: Correlaciones con los factores de Fama-French Exercise 10: Modelo de regresión lineal Exercise 11: Modelo de factores de Fama-French Exercise 12: Herramientas de análisis de carteras Exercise 13: Hoja de análisis de rendimiento Exercise 14: Exposiciones por industria con Pyfolio

En este último capítulo, aprenderás a crear pesos óptimos de cartera usando el marco de optimización de carteras de Markowitz. Verás cómo encontrar los pesos óptimos para el nivel de riesgo o de rentabilidad deseado. Por último, conocerás formas alternativas de calcular el riesgo y la rentabilidad esperados usando solo los datos más recientes.

Exercise 1: Teoría moderna de carteras Exercise 2: Entender la frontera eficiente Exercise 3: Calcular el riesgo y la rentabilidad esperados Exercise 4: Funciones de riesgo de PyPortfolioOpt Exercise 5: Rendimiento de la cartera óptima Exercise 6: Máximo Sharpe vs. mínima volatilidad Exercise 7: Optimización de cartera: Sharpe máximo Exercise 8: Optimización de mínima volatilidad Exercise 9: Comparando Sharpe máx. con mínima volatilidad Exercise 10: Optimización alternativa de carteras Exercise 11: Rendimientos y riesgo ponderados exponencialmente Exercise 12: Comparing approaches Exercise 13: Cambiar el span Exercise 14: Resumen