Comparar tasas de rendimiento anualizadas
En el último ejercicio, viste que la tasa de rendimiento anualizada fue del 19,6%. ¡Es bastante alta! Pero como tu cartera solo tiene 4 acciones, este rendimiento elevado es posible porque no está muy diversificada. Comparemos la tasa anual de rendimiento de la cartera con la del S&P500, que está mucho más diversificado.
Se ha puesto a tu disposición el valor del S&P500 entre el 1 de enero de 2015 y el final de diciembre de 2018. Son 4 años de datos. Esta vez tienes años completos, así que usa la denominación en años en la fórmula del rendimiento anualizado. Los datos están en sp500_value.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
Instrucciones del ejercicio
- Calcula el rendimiento total de los cuatro años a partir de la primera y la última observación en
sp500_value. - Calcula el rendimiento anualizado a partir de
total_returnpara los cuatro años.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)