Comparing approaches

En este ejercicio, vas a investigar si los portafolios de Sharpe máximo difieren cuando usas el riesgo y los rendimientos esperados históricos normales, frente a cuando usas el riesgo y los rendimientos ponderados exponencialmente. En el vídeo viste que la volatilidad ponderada exponencialmente sigue mucho más de cerca a la volatilidad real, pero ¿realmente se aprecia una gran diferencia en los pesos del portafolio al usar un método u otro? Eso es lo que vas a descubrir.

El riesgo y el rendimiento ponderados exponencialmente se han calculado usando un span de 252 días de negociación, es decir, mira hacia atrás un máximo de un año. Tienes disponibles: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. La parte _EW significa ponderado exponencialmente (exponentially weighted).