Varianza de la cartera
¡Tu turno! Ha llegado el momento de calcular el riesgo de nuestra cartera de 4 acciones. Empecemos con los datos de precios, disponibles en data. Tendrás que calcular los rendimientos porcentuales diarios y asignar pesos a tu cartera. Después, calcula la matriz de covarianzas y utiliza la siguiente fórmula: Varianza de la cartera = Pesos transpuestos x (Matriz de covarianzas x Pesos) para obtener la varianza final de la cartera.
Como calcular la varianza de la cartera es una parte importante del análisis de carteras, tómate tu tiempo para entender cada paso y vuelve a las diapositivas si lo necesitas. ¡Suerte!
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])