Optimización de cartera: Sharpe máximo

En este ejercicio vas a calcular la cartera que ofrece el ratio de Sharpe máximo. A menudo, esta es la cartera en la que el inversor quiere invertir, ya que proporciona la mayor rentabilidad posible por unidad de riesgo. PyPortfolioOpt facilita mucho calcular esta cartera a partir de un conjunto de precios históricos.

Tienes disponibles la rentabilidad media histórica de una pequeña cartera de acciones en mu y la matriz de covarianzas de nuestra cartera en Sigma. Necesitarás estos elementos como entradas para calcular la Frontera Eficiente y la cartera de Sharpe máximo. ¡Vamos a ello!