Rendimiento de la cartera óptima
Sigamos ahora con la frontera eficiente ef que calculaste en un ejercicio anterior para la cartera pequeña. Aún necesitas seleccionar una cartera óptima de esa frontera eficiente ef y comprobar su rendimiento. Usemos la opción efficient_return. Esta función selecciona la cartera con el riesgo minimizado dado un retorno objetivo. A los gestores de carteras a menudo se les pide que gestionen con ciertas restricciones de riesgo y retorno, así que esta función es muy útil para ello.
mu y Sigma ya están calculados para ti y ef también está disponible.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
Instrucciones del ejercicio
- Obtén una cartera de retorno eficiente, con un retorno objetivo de 0.2. Guarda los pesos de esa cartera en weights, luego imprime e inspecciona los pesos. ¿Hay acciones con peso cero?
- Obtén el informe de rendimiento de tu cartera de retorno eficiente.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)