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Desviación estándar frente a varianza

Hablemos de la diferencia entre varianza y desviación estándar. En el vídeo ya viste que la desviación estándar \(\sigma\) es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Ambas medidas se usan en la práctica para calcular la volatilidad del mercado o de una acción. ¿Por qué usar una u otra?

En el cálculo de la varianza elevamos al cuadrado los pesos y las varianzas. Debido a este cuadrado, la varianza deja de estar en la misma unidad de medida que los datos originales. Al tomar la raíz de la varianza, la desviación estándar vuelve a la unidad original de medida y, por tanto, es mucho más fácil de interpretar.

Vamos a calcular la desviación estándar. Tienes disponibles los weights y la cov_matrix del ejercicio anterior.

Este ejercicio forma parte del curso

Introducción al análisis de carteras en Python

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Instrucciones del ejercicio

  • Vuelve a crear el cálculo de la varianza de la cartera usando weights y la cov_matrix. Esta vez, aplica la raíz cuadrada a todo el cálculo para obtener la desviación estándar.
  • Imprime la desviación estándar, igual que hicimos con la varianza de la cartera.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))

# Print the results 
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')
Editar y ejecutar código