Factor valor

En el ejercicio anterior analizaste las exposiciones del S&P500 y viste que había una gran y constante exposición al factor valor, pero una correlación muy fluctuante con momentum.

Ahora comprobemos cómo se comporta tu cartera frente a esto y, en particular, centrémonos en valor. Tienes disponible un DataFrame llamado factor_data que contiene los rendimientos de los factores y los rendimientos de tu cartera. Empieza inspeccionando el DataFrame factor_data en la consola de IPython usando factor_data.head().