Optimización de mínima volatilidad
En este ejercicio, vas a comparar las carteras de mínima volatilidad y de Máximo Sharpe. Como gestor de carteras, a menudo quieres entender cómo se compara tu cartera elegida con la de mínima volatilidad. Con PyPortfolioOpt puedes contrastarlas rápidamente, sin tener que definir dos problemas de optimización con restricciones distintos, que pueden ser bastante complejos. Tienes disponible la frontera eficiente del ejercicio anterior en ef. ¡Vamos a probarlo!
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)