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Este ejercicio forma parte del curso
En este primer capítulo, aprenderás cómo se construye una cartera a partir de activos individuales y sus pesos correspondientes. El capítulo también cubre cómo calcular las principales características de una cartera: rentabilidad y riesgo.
El capítulo 2 profundiza en cómo medir con precisión la rentabilidad y el riesgo. En la primera parte se tratan las dos medidas más importantes de rentabilidad: la rentabilidad anualizada y la rentabilidad ajustada por riesgo. En la segunda parte, aprenderás a analizar el riesgo desde distintas perspectivas. Esta parte se centra en la asimetría y la curtosis de una distribución, así como en el riesgo a la baja.
En el capítulo 3, aprenderás sobre factores de inversión y cómo influyen en el riesgo y la rentabilidad. Conocerás el modelo de factores de Fama y French y lo usarás para descomponer la rentabilidad de una cartera en factores comunes explicables. Este capítulo también cubre cómo usar Pyfolio, una herramienta pública de análisis de carteras.
En este último capítulo, aprenderás a crear pesos óptimos de cartera usando el marco de optimización de carteras de Markowitz. Verás cómo encontrar los pesos óptimos para el nivel de riesgo o de rentabilidad deseado. Por último, conocerás formas alternativas de calcular el riesgo y la rentabilidad esperados usando solo los datos más recientes.
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