Calcular el riesgo y la rentabilidad esperados
En este ejercicio vas a partir de los precios en bruto. Para optimizar una cartera, necesitas el riesgo y la rentabilidad esperados a partir de estos datos.
Con PyPortfolioOpt puedes calcular ambos en una sola línea de código, así que te lo pone muy fácil. La librería que necesitas se llama pypfopt, en corto. Como adelanto, en el siguiente ejercicio verás que PyPortfolioOpt te da el mismo resultado que si lo calcularas a mano. ¡Vamos a probarlo!
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____