El efecto de la diversificación
En este ejercicio vas a comparar el rendimiento de cuatro acciones individuales con el de una cartera formada por esas mismas cuatro acciones. Verás que 2 de las cuatro acciones rinden por debajo del promedio en un periodo de unos cuatro años, y dos lo hacen bastante bien.
Las acciones que vas a analizar son General Electric, JP Morgan, Microsoft y Proctor & Gamble.
Juguemos un poco: elige una acción en la que invertir y veamos cómo habría evolucionado con el tiempo. Tienes un 50-50 de probabilidades de elegir una acción ganadora frente a una perdedora. Miremos los datos y comprobemos si tu acción está entre las de mejor desempeño.
Tienes disponible un conjunto de datos llamado stock_returns con los rendimientos acumulados de estas cuatro acciones a lo largo del tiempo, además de una cartera compuesta por estas acciones.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
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