El efecto de la diversificación
En este ejercicio vas a comparar el rendimiento de cuatro acciones individuales con el de una cartera formada por esas mismas cuatro acciones. Verás que 2 de las cuatro acciones rinden por debajo del promedio en un periodo de unos cuatro años, y dos lo hacen bastante bien.
Las acciones que vas a analizar son General Electric, JP Morgan, Microsoft y Proctor & Gamble.
Juguemos un poco: elige una acción en la que invertir y veamos cómo habría evolucionado con el tiempo. Tienes un 50-50 de probabilidades de elegir una acción ganadora frente a una perdedora. Miremos los datos y comprobemos si tu acción está entre las de mejor desempeño.
Tienes disponible un conjunto de datos llamado stock_returns con los rendimientos acumulados de estas cuatro acciones a lo largo del tiempo, además de una cartera compuesta por estas acciones.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
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