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Ratio de Sharpe del S&P500

En este ejercicio vas a calcular el ratio de Sharpe del S&P500, empezando solo con datos de precios. En el siguiente ejercicio, harás lo mismo con los datos del portfolio para poder comparar los ratios de Sharpe de ambos.

Tienes disponibles los precios del S&P500 en sp500_value. La tasa libre de riesgo está en rfr, que por comodidad está fijada a cero. ¡Vamos a ello!

Este ejercicio forma parte del curso

Introducción al análisis de carteras en Python

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Instrucciones del ejercicio

  • Calcula el rendimiento total de los datos de precios del S&P500 sp500_value usando indexación y anualiza ese rendimiento; los datos cubren 4 años.
  • Calcula los rendimientos diarios a partir de los datos de precios del S&P500; los necesitarás para la volatilidad.
  • Calcula la desviación estándar de los rendimientos y anualiza el valor utilizando 250 días de negociación.
  • Por último, calcula el ratio de Sharpe usando el rendimiento anualizado y la volatilidad anualizada e imprime los resultados.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1

# Create the returns data 
returns_sp500 = ____.____()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)
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