Testování normality pro delší časové horizonty

Když se výnosy sčítají přes delší časová období, nastupuje efekt centrální limitní věty a výnosy mají tendenci přibližovat se normálnímu rozdělení.

V tomto cvičení použiješ agregační funkce z první kapitoly k agregaci dat v djx_d, která obsahuje denní logaritmické výnosy 29 akcií indexu Dow Jones za období 2000–2015. Pak aplikuješ Jarque-Berův test na denní, týdenní a měsíční výnosy. djx_d je načteno v tvém pracovním prostoru.